Nordnet Blogi

Katso, kuinka algoritmi tekee kauppaa treidaajan puolesta

Tässä juttusarjassa HC Capital Traders Oy:n ammattitreidaajat Heikki Koivu ja Christian Långfors kertovat siitä, miten ja millä tavalla he tekevät kauppaa. Kuulemme ja näemme, miltä algoritmien avulla treidaaminen näyttää ja tuntuu, miten niitä voi kehittää ja mikä algoritmitreidauksessa on tärkeää. Lue tästä ensimmäinen blogikirjoitus, jossa Heikki ja Christian kertovat taustoistaan ja kuinka he päätyivät algoritmitreidaukseen.

Tällä kertaa seuraamme yhden algoritmin treidausta yhden päivän ajan – eli emme itse tee yhtään mitään, vaan algoritmi ottaa positiot ja asettaa take profit- ja stop loss -tasot automaattisesti. Kun positio on riittävästi plussalla, niin stop loss siirtyy automaattisesti break even -tasoon, eli saadaan vähintäänkin +/-0 tulos.

Tyypillinen treidauspäivä

  • 06:00–07:00 Tarkastetaan yön futuurit ja uutiset + mitä uutisia on tulossa alkavalle päivälle.
  • 09:00–10:00 Seurataan Euroopan pörssiavaus (DAX, Eurostoxx, EUR/USD, S&P 500 hintaliikkeet). Yritetään hahmottaa päivän iso kuva hintaliikkeille (trendipäivä ylös/alas vai sivusuuntainen range-päivä) ja mitkä ovat todennäköiset tasot, jotka haetaan (usein Pivot-tasot). Tehdään myös päätös siitä, ovatko kaikki algoritmit käytössä vai vain tietyt (eri algoritmien vahvuudet ovat erilaiset, esimerkiksi osa algoritmeistamme toimii takuulla huonosti voimakkaassa laskussa, eli ne jätetään pois päältä, jos odotetaan vahvaa trendipäivää alas).
  • 10:00–11:00 Seurataan virallinen DAX-avaus.
  • 11:00–16:00 Valitut algoritmit päällä ja ottavat positioita tai lähettävät informaatiota erilaisista tapahtumista meille. Itse voidaan keskittyä muuhun kuin jatkuvaan markkinan seuraamiseen.
  • 16:00–17:00 USA:n avaus – muuttuuko Euroopan päivän trendi vai jatketaanko samoissa merkeissä ? Aika usein trendi muuttuu.

Olennaista treidaamisessa on siis järjestelmällisyys markkinadatan seuraamisessa ja uutisvirran hallinnassa. Helpointa on pitää päivien rakenne samanlaisina, jolloin tekeminen alkaa tulemaan ”selkärangasta”.

Videolla esiteltävä algoritmi

  • Algoritmi seuraa erittäin nopeaa/lyhyttä karttaa, eli se reagoi herkästi nopeisiin muutoksiin. Algoritmi ottaa LONG-positioita (ja vain long-positioita), kun se havaitsee laskutrendien muuttuvan nousutrendiksi tai kun nousevassa trendissä tulee lyhytaikainen liike vastasuuntaan tai liike heikkenee, jonka jälkeen uusi vahva hintaliike ylöspäin alkaa. Kuten videolta näkyy, nopeassa kartassa myös tilanteet vaihtelevat nopeasti ja take profit/stop-loss tulevat nopeasti. Olennaista tässä on olla mukana silloin kun tapahtuu ja siinä algoritmin vahvuus tulee hyvin esille. Samalla strategialla voisi treidata myös manuaalisesti, mutta olisi raskasta seurata jatkuvaa hintaliikettä monta tuntia putkeen ja todennäköisesti mielenkiinto välillä menisi ihan muihin asioihin.
  • Meillä on yleensä aina useampi strategia aktiivisena ja siten strategioiden yhteenlaskettu long/short paino on se, mikä määrittää kokonaisuuden riski/tuotto-suhteen. Videon long-only algoritmille riski/tuotto-suhde on noin 3:1 (moni voisi sanoa että liian huono, koska sen pitäisi olla vähintään 1:1, mikä sinänsä on ihan oikea ohje). Syy on siis siinä, että kokonaisriski/tuotto-suhteen muodostaa useampi strategia, ja tälle seuratulle algoritmille/treidausstrategialle take profitiin tarvitaan vain pieni nousu (koska DAXin keskipitkä trendi on alas ja olemme kokonaisuuden osalta enemmän short). Eli siis algoritmilla haetaan pienistä nousuista trendiä vastaan pisteet kotiin. Kannattaa muistaa, että yleensä markkinan hintaliike on aaltomaista, eli vaikka suunta olisi ylös tai alas, niin liikkeen sisällä on lyhyehköjä liikkeitä toiseen suuntaan, jotka voidaan tällä tavalla hyödyntää.

Voit seurata Heikkiä ja Christiania myös Twitterissä: @hkoivu ja @tradersfi.

Lue lisää algoritmitreidauksesta klikkaamalla tästä.

Jos treidaus kiinnostaa, tutustu myös Nordnet Markets -tarjontaan ja Nordnet Active Trader -etuihin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

9
Jätä kommentti

avatar
uusin vanhin tykätyin
seppo
Vieras
seppo

LOL mitä scheissea!
On kuule itsekin tullut Metatraderilla tehtyä kaiken maailman algoritmeja ja aina ne hävisi rahaa.

Christian
Vieras
Christian

Sitähän tämä on, monesti tehnyt mieli heittää kone ikkunasta. Varmaan lähempänä (tai yli?) 95% ideoista mitä testattu on mennyt suoraan roskakoriin. Myös vaikka on ns. ”backtestissä” näyttänyt hyvältä, niin on kuitenkin live treidatessa tuottanut turskaa. Iso virhe mitä tehtiin 2017 oli keskittyä melkein pelkästään entryihin vaikka tämä on ainoastaan pieni osa kokonaisuudesta. Toinen ongelma on se, että markkinat muuttuvat todella usein (matala/korkea volatiliteetti, trendi/range) joten strategia joka toimi viime viikolla hyvin ei vättämättä toimi enää ensi viikolla. Tämä on aika monimutkainen aihe joten tehdään ehkä siitä myöhemmin ihan oma postaus.

porssimies
Vieras
porssimies

Hmmm… onko yksittäisen strategian tuloksilla vaikutusta muiden ”klusterin” strategioiden toimintaan ts. ohjaako yksittäisen strategian tulos myös muiden strategioiden käyttäytymistä, jolloin tämä ”strategiaklusteri” onkin yhtä ja samaa strategiaa kaikki? Jos näin, niin sitten on tolkkua tuossa teidän hommassa. Muuten ei meikäläisen ÄO riitä. Stoplossin paikkaa (->RR) kun ei pidä määritellä riskiperusteisesti, vaan strategialähtöisesti ja tämä siksi, että eihän markinat tiedä tai edes välitä mitään siitä, että millaista riskiä ajat. Koska RR muodostuu aina strategiasta, niin sitä ei näin voi balansoida eri strategioiden kesken. Riskiä voi toki balansoida eri strategioiden kesken, mutta se tehdään positiokokoa muuttamalla, joka vaikuttaa sitten samalla voimalla niin… Lue lisää >>

Christian
Vieras
Christian

Q) Onko yksittäisen strategian tuloksilla vaikutusta muiden ”klusterin” strategioiden toimintaan ts. ohjaako yksittäisen strategian tulos myös muiden strategioiden käyttäytymistä, jolloin tämä ”strategiaklusteri” onkin yhtä ja samaa strategiaa kaikki? A) Lyhyt vastaus: kyllä. Ajattelen näin, että markkinat ovat tavallaan random pattern/numbers joten on mahdotonta (tai ainakin todella vaikeaa) löytää edge käyttämällä tekniset indikaattorit tai hintakuviot millä perusteella ottaa entryt. Markkinat ei välitä minusta, olenko long vai short, en pysty vaikuttamaan meneekö markkinat ylös vai alas enkä myöskään tiedä tuleeko markkinat menemään ylös vai alas seuraava tunti/päivä/viikko tai kuukausi. Vaikka yksitäisessä strategiassa on edge niin tulee jaksoja (jopa montaa kuukautta peräkkäin) kun… Lue lisää >>

Christian
Vieras
Christian

Lisäys vaikka menee kysymyksen ohi. Jos tiedän että historiallisesti ”intraday dip buy” strategia A on tietyssä markkinatilanteessa (esim. kun instrumentti on alle DMA20) ottanut keskimäärin 3 entryä päivässä, voiko ja kannattaako ”ennakoida” shorttaamalla etukäteen (kasvaako vai väheneekö tällä tavalla riskin)? Jos ottaa huomioon huomisen dip buy intra entryt jo tänään ja shorttaan etukäteen, tästä tulee tavallaan uusi strategia ja on mahdollista saada positiivinen delta joka taas luo uudet mahdollisuudet (tai ongelmat jos epäonnistuu). Sitten tietysti jos ja kun tulee poikkeama eikä tule dip buy entryjä sekä kaiken lisäksi aggregoitu PnL on tappiolla niin siihenkin pitää olla suunnitelma valmiina. Lisäksi voidaan… Lue lisää >>

porssimies
Vieras
porssimies

Joo rupesin tuossa lukiessani miettimään, että miten toimivaa tuo %-muutoksilla ajaminen ylipäätään on. Joku 5 vuotta sitten päktestasin aika massiivisesti valuutoilla %-muutoksia, ja kyllä siellä vesiperä ainakin silloin tuli. Toki valuutat on aivan eri eläin kun osakeindeksit, mutta vähän on semmoinen kutina, että vaikea yhtälö tulee olemaan. Isolla sämplellä nuo Pivotititkaan eivät ole ainakaan omissa päktestauksissa kyllä olleet minkään sortin edgeä, tosin pitäisi varmaan päivittää tämä nykytilanne ts. katsoa että miten se nyt on. 2018 helmikuussahan markkinadynamiikka muuttui selkeästi, kun vola tuli sisään näihin osakeindekseihin ja siitähän se isompi sentimentti sitten odotetusti lähtikin kääntymään.

Christian
Vieras
Christian

% on ainakin mielestäni parempi kuin staattiset arvot. %ATR myös tullut testattua, (muuttuvassa) rangessa toimii hyvin mutta volatiliteetti tulee ja menee myös sykleissä joten sekään ei ole vastaus tähän ongelmaan. DAX:n osalta toimii pivotit hyvin (ainakin 2018) intrassa targettina. FX puolella en ole tarkistanut antaako Pivot mitään edgeä. Jos joku tekninen työkalu pitäisi valita DAXille niin mielestäni pivotit sekä volume profile (orderflow, deltat) mihin kannattaa tuhlata aikaa. Ja myös esim. mean reversion + pivotit on parempi kuin kolikon heittäminen.

Toinen muuttuja mitä kannattaa ottaa huomioon on aika. Instrumentin range on usein eri onko klo 09.00 tai 13.00.

Porssimies
Vieras
Porssimies

Sehän se on, kun kaikki edget (esim. targetit pivoteilla 2018), tulee ja menee. Sitten välillä esim. joku %-muutos on parempi ja välillä taas vaikkapa implied volaan sidotut tahi ihan simppelit ATR-kerrannaiset tai sitten jopa ihan suorat pistepohjaiset. Mutta kun ainoa todellinen pysyvä edge on se, että tietää ettei mikään ole pysyvää, vaan kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Siksi paras lopputulos tulee täysin dynaamisila menetelmillä, joissa kaikenlainen ennustelu on karsittu pois. Itse olen ollut jo vuosia tällä tiellä ja vieläpä eriomaisin tuloksin. Mutta se onkin sitten jo OT. Kireitä siimoja.

Christian
Vieras
Christian

”Mutta kun ainoa todellinen pysyvä edge on se, että tietää ettei mikään ole pysyvää, vaan kaikki on jatkuvassa muutoksessa.”

Juuri näin! Samalla tai juuri tästä syystä kannattaa seurata myös oma strategiaa/strategiat kriittisellä silmällä ja ole tarpeeksi nöyrä myöntää itselle, että edge on kadonnut (esim. jos equity curve ollut laskussa 6kk). Uskon ainakin itse, että jatkuvasti pitää panostaa R&D, yrittää etsiä uudet ideat.

Hyvät veivit!

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa

Tilaa
Tilaa uutiskirje
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi,
klikkaa tästä.
Tilaa
Tilaa uutiskirje
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi,
klikkaa tästä.
Tilaa
close-link