Nordnet Blogi

Tervetuloa algoritmitreidaajien maailmaan

Tässä juttusarjassa HC Capital Traders Oy:n ammattitreidaajat Heikki Koivu ja Christian Långfors kertovat siitä, miten ja millä tavalla he tekevät kauppaa. Kuulemme ja näemme, miltä algoritmien avulla treidaaminen näyttää ja tuntuu, miten niitä voi kehittää ja mikä algoritmitreidauksessa on tärkeää. Heikki ja Christian myös kertovat kuinka välttää niitä virheitä, joita he ovat tehneet.

Treidata voi monella tavalla – yleisintä on käydä kauppaa osakkeilla, mutta raaka-aineet, valuutat ja indeksit ovat myös yleisiä treidausinstrumentteja. Näissä kaikissa on omat sääntönsä ja logiikkansa, mitkä pitää ymmärtää, jotta tulosta syntyisi. Kauppaa voi käydä joko manuaalisesti (tehdään itse omat myynti- ja ostotoimeksiannot) tai automaattisesti (tietokoneet tekevät toimeksiantoja itse). Me päätimme jo alussa lähteä tekemään automaattista kaupankäyntiä hyödyntäen sitä voimavaraa, mikä tietokoneiden prosessointivoimasta ja jatkuvasta markkinoiden seurannasta voi saada.

Keitä olemme?

Christian on ollut aktiivinen treidaaja jo yli 10 vuotta ja tehnyt myös samalla DAX-indeksin teknistä analyysia investointipankeille. Lisäksi Christian on ollut mukana useammassa IT-yrityksessä, mikä auttaa ymmärtämään algoritmien mahdollisuudet ja kuinka ne voidaan toteuttaa. Heikki on työskennellyt eletroniikka- ja vakuutusaloilla Euroopassa, Kiinassa ja Hong Kongissa ennen muuttoaan takaisin Suomeen. Sijoittaminen on ollut lähinnä perinteistä osakekauppaa sekä sijoituksia start-up yrityksiin. Tapasimme Vaasassa, ja siitä syntyi yhteinen idea lähteä rakentamaan uutta treidausyritystä.

Perustimme HC Capital Traders -yrityksen 2017 ja jo alkumetreiltä ajatus oli kehittää algoritmeja, joiden pohjalta voisimme käydä kauppaa automaattisesti. Positioiden osto ja myynti tapahtuisi siis jopa täysin tietokoneiden toimesta, ilman että meidän tarvitsee tehdä mitään. Algoritmit ovat yksinkertaistettuna tietokoneohjelmia, jotka seuraavat markkinaa ja toimivat sen mukaisesti, miten ne on ohjeistettu. Hyötynä on se, että ne voivat seurata erittäin suurta määrää markkinadataa, mikä muuten olisi mahdotonta. Algoritmit eivät myöskään väsy tai ala poikkeamaan sovitusta treidausstrategiasta – ne tekevät työtään väsymättä. Samalla ne tekevät vain sitä, mitä niiden on ohjelmoitu tekevän. Yksikään algoritmi ei kuitenkaan ole täydellinen, eli algoritmitkaan eivät ole oikotie treidarin taivaaseen.

Kuinka treidaamme?

Olemme tutkineet S&P 500- ja DAX -indeksejä sekä valuuttoja. Fokuksemme on DAX- ja S&P 500 -indekseissä, koska tunnemme, että osaamme ne parhaiten ja ne ovat tuottaneet myös parhaat tulokset. Viime aikoina myös öljy on otettu tutkinnan alle, josko onnistuisimme kehittämään tapoja treidata sitä menestyksekkäästi.

Treidaamme omilla rahoillamme ja sen lisäksi teemme myös DAX markkina-analyysejä (löytyvät sivuiltamme traders.fi). Vastikään ryhdyimme myös tarjoamaan treidaussignaalejamme ulkopuolisille. Osa signaaleista on sellasia, että ohjelmamme ottavat niiden pohjalta automaattisesti position. Suurin osa signaaleista on kuitenkin informatiivisia, eli niiden pohjalta päätämme mitä teemme – avaammeko vai suljemmeko positioita.

Nykyiset algoritmit toimivat luotettavasti nousu- ja vaakasuoraan liikkuvassa markkinassa – se on selkeä vahvuutemme; algoritmit eli ”algot” eivät ole tehneet yhtäkään negatiivista kuukautta pitkään aikaan. Heikkous niissä on se, että niitä ei ole kehitetty laskumarkkinaan. Marras- ja joulukuussa nähdyissä liikkeissä ne eivät ole toimineet. Olemmekin parhaillaan kehittämässä uusia versioita algoritmeista, jotka toimivat myös laskumarkkinassa.

Oma treidausstrategiamme on yhdistelmä trendinseurantaa, dipeistä ostamista sekä isojen keskiarvopoikkeamien hyödyntämistä. Kun tiedetään, että markkina yleensä aina hakee pidemmän ajan keskiarvon, niin merkittävä hetkellinen poikkeama näistä arvoista antaa hyviä mahdollisuuksia.

Katso alta, miltä HC Capital Tradersin treidaustoimisto näyttää!

Seuraavassa blogikirjoituksessa Heikki ja Christian näyttävät live-taltiointina, kuinka algoritmit toimivat.

Voit seurata Heikkiä ja Christiania myös Twitterissä: @hkoivu ja @tradersfi.

Lue lisää algoritmitreidauksesta klikkaamalla tästä.

Jos treidaus kiinnostaa, tutustu myös Nordnet Markets -tarjontaan ja Nordnet Active Trader -etuihin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Jätä kommentti

avatar

Tilaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Tilaa
Tilaa uutiskirje.
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.








Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa
Tilaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa
close-link