Nordnet Blogi

Treidausstrategian kehittäminen ja backtestaus

Tässä juttusarjassa HC Capital Traders Oy:n ammattitreidaajat Heikki Koivu ja Christian Långfors kertovat siitä, miten ja millä tavalla he tekevät kauppaa. Kuulemme ja näemme, miltä algoritmien avulla treidaaminen näyttää ja tuntuu, miten niitä voi kehittää ja mikä algoritmitreidauksessa on tärkeää. Heikki ja Christian myös kertovat kuinka välttää niitä virheitä, joita he ovat tehneet.

Tässä kirjoituksessa keskitymme treidausstrategian kehittämiseen ja optimointiin. Strategiota on mahdollista kehittää, optimoida ja testata menneellä datalla käyttämällä tähän tarkoitukseen suunniteltuja ohjelmistoja – meidän käyttämämme työkalu on NinjaTrader. Esimerkkinä käytämme Nordnet Traders’ Club -tapahtumassa esittelemäämme strategiaa.

Esimerkkistrategia

Katso esimerkkistrategia videolta:

Strategia ottaa pelkkiä long (osto) entryjä DAX-indeksiin 15-minuutin kynttilägraafilla. Triggerinä ostoihin toimii RSI-indikaattori (Relative Strength Index), kun RSI vahvistuu ja leikkaa tason X alhaalta ylöspäin. Totesimme, että tämän strategian heikkoutena ovat vahvat laskutrendit, joiden aikana tämä strategia toimii huonosti. Pidemmällä aikajaksolla strategia tuottaisi ainoastaan hieman paremmin kuin kolikon heitto. Koska esityksen aika oli rajoitettu, emme ehtineet käydä läpi miten olisi mahdollista parantaa esimerkkistrategiaa, jotta voisimme mahdollisesti saada parempia tuloksia ja ehkä toimivamman strategian. Ennen kuin jatkamme on hyvä muistuttaaa, että yli 90 % kaikista kehittämistämme ja testaamistamme strategioista on joutunut suoraan roskakoriin. Jokaisen strategian kehittäminen opettaa kuitenkin yleensä jotain uutta.

Strategian optimointi

Strategian parametrit ovat seuraavat uuden optimoinnin jälkeen:

  1. Instrumentti: DAX (09.00–23.00)
  2. Time frame: 15 min
  3. Ainoastaan long entry, kun DAX on päiväkuvaajassa yli 20 päivän liukuva keskiarvo
  4. Yksi entry per trade
  5. RSI pituus: 8
  6. RSI long entry: kun RSI leikataan alhaalta ylöspäin tasolta 45
  7. Take Profit: 0,8 %
  8. Stop Loss: 0,8 %

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Optimoiduilla parametreilla olisimme saaneet seuraavat KPI:t: nettotulos pl. kommissiot plussalla, mutta profit factor on edelleen liian huono ja myös mm. R squared ainoastaan 0,50.

Strategian tuottokäyrä

Kumulatiivinen tuottokäyrä näyttäisi seuraavalta – vaikka tulos onkin positiivinen, selkeä trendi puuttuu. Hyvä strategia tuottaisi tasaisesti voittoa ja tuottokäyrä tekisi jatkuvasti uusia huippuja.

Esimerkkistrategian tulos per kuukausi: tulee monta negatiivista kuukautta peräkkäin. Isoimmat tappiot otetaan, kun volatiliteetti on keskimääräistä korkeampi.

Strategian kehittäminen

Miten strategiaa voisi jatkokehittää? Täytyy pitää mielessä, että markkinat muuttuvat jatkuvasti. Vaikka meillä on kohta 10 vuoden nousutrendi takana, löytyy jaksoja (1–5 kk), kun on swingit ovat olleet rajumpia. Pääasiassa heilunta on ollut kuitenkin maltillista. Jos verrataan meidän strategian tuottokäyrää DAX-indeksiin, niin huomataan, että strategia toimisi parhaiten, kun volatiliteetti (kurssiheilunta) on kohtuullisen pientä. Ensimmäiseksi voisi lisätä paremman filtterin, kuin että DAXin pitää olla yli 20 päivän liukuvan keskiarvon.

Nousu- ja laskusyklit ovat erilaiset niin päiväkartalla, kuin päivänsisäisellä kartalla. Esimerkiksi päivän avaus ja seuraavat 1–2 tuntia ovat usein aika volatiilejä, kun taas klo 13.00–15.00 heilunta on maltillisempaa, vaikka olisimme laskutrendissä. USA:n pörssiavaus taas lisää heiluntaa ja usein samalla myös päivänsisäinen trendi muuttuu.

Nämä seikat huomioonottaen katsotaan seuraavaksi, miten strategiamme olisi toiminut per tunti. Huomataan, että silloin kun on eniten heiluntaa, meidän esimerkkistrategia toimii huonoiten, eli klo 10.00–12.00 sekä klo 17.00. Voisimme siis luoda aikafiltterin – emme treidaa tätä strategiaa kun heilunta on tilastollisesti suurempaa.

Tarkastellaan seuraavaksi miten strategia toimii eri viikonpäivinä. Yllättäen strategia toimisi parhaiten torstaisin, vaikka silloin tulee yleensä viikon painavimmat makrodatat, jotka myös heiluttavat markkinoita. Strategia on kuitenkin tuottanut tällöin voittoa ja yksi mahdollinen syy tähän on se, että viimeiset vuodet markkinat ovat reagoineet positiivisesti makrodataan.

Yhteenveto

Seuraavat asiat kannattaa pitää mielessä strategioita kehittäessä:

  1. Strategia, joka toimii nousevassa trendissä, toimii harvoin samoilla parametreillä laskevassa trendissä (laskutrendin heilunta normaalisti voimakkaampaa).
  2. Parametrien arvojen kannattaa useimmiten seurata volatiliteettiä, varsinkin kun kehitetään yksinkertaista strategiaa (esim. entry triggeri, stop-loss sekä take profit). Myös positiokoko vaikuttaa kokonaistulokseen (pienemmät positiot kun volatiliteetti nousee).
  3. Trailing stop-loss- tai break even -parametreillä voi saada paljon paremmat tulokset.
  4. Toimiiko strategia paremmin, jos ensimmäinen positio on pienempi ja lisätään positioon kun tämä on plussalla?
  5. Onko mahdollista määrittää lasku- vs. nousutrendiä paremmin kuin 20 päivän liukuva keskiarvon perusteella, jotta voidaan määritellä tarkemmin, kun strategia nei pitäisi olla aktiivisena?

Pystyisimmekö itse hyödyntämään esimerkkistrategiaa? Emme lähtisi rakentamaan automatisotua algoritmiä tässä esitetyllä strategialla, vaikka saisimme parametreja optimoimalla paremmat KPI:t. Strategia on tarpeeksi yksinkertainen manuaalisesti treidattavaksi ja entryt ovat backtestin perusteella paremmat kuin 50/50, joten siitä voisi tehdä “scannerin”, joka lähettää ilmoituksen (sähköposti/SMS), kun se löytää entry-paikan markkinoilta.

Voit seurata Heikkiä ja Christiania myös Twitterissä: @hkoivu ja @tradersfi.

Lue lisää algoritmitreidauksesta klikkaamalla tästä.

Jos treidaus kiinnostaa, tutustu myös Nordnet Markets -tarjontaan ja Nordnet Active Trader -etuihin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Jätä kommentti

avatar

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa

Tilaa
Tilaa uutiskirje
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi,
klikkaa tästä.
Tilaa
Tilaa uutiskirje
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi,
klikkaa tästä.
Tilaa
close-link